2023年11月9日11:30-13:00，光辉娱乐2023年第9期研究生学术午餐会在小教楼406举行。本次学术午餐会的主讲嘉宾是光辉娱乐的博士后苑慧玲👩🏻💻，研究方向为高频金融统计及高维时间序列分析🧏🏻♀️👧🏻。光辉娱乐谌自奇老师主持午餐会。
在午餐会上🕖，苑老师介绍到此次分享的工作是HAR模型的发展。HAR模型简单且实用🪬🫔，受到许多学者的认可。但模型中一些参数的选取过于局限⏩，也难以捕捉高频动态信息。此外🤵🏼♂️，经典HAR模型对高维数据的支持较弱，更缺乏相应理论🤾🏻♂️。
苑老师将HAR模型与随机微分方程相结合，对原模型中各项变量作了更精细的分析。进一步，苑老师将新提出的模型扩展到多重线性低秩的情形，对相应的高频估计误差进行线性分解，并借助数据驱动的方式确定最佳因子。此外，苑老师提出了适合的参数降维方法。在理论层面𓀚，苑老师建立了参数的渐近性质和算法收敛的上界🧘🏿。大量的模拟实验及实际数据的应用验证了方法的有效性🧑🏼🎄。最后🛕，苑老师对未来加入外生变量、网络结构等因素的工作做了展望。
对所分享的研究🐘，在场的老师及同学们提出了一些问题，与苑老师进行了深入交流。结束时大家表示意犹未尽🤵🏽♀️，期待下一次的午餐会。